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溢价率是什么意思?

溢价率是什么意思?

的有关信息介绍如下:

溢价率是什么意思?

顾名思义,溢价就是指比原来价格高出来的部分,那么溢价率就是高出来的百分比。溢价率还是量度权证风险高低的其中一个数据。溢价率,就是在权证到期前,正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。

溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据。

溢价率越高,投资者如要达到盈亏平衡,对标的资产价格向投资者有利方向变动幅度的要求越高,风险也越高。简单而言,投资者可以将溢价率视为投资成本之一。

溢价率计算公式:

认购权证溢价率=(认购权证价格+行权价格×行权比例-标的资产价格×行权比例)/(标的资产价格×行权比例)×100%

认沽权证溢价率=(认沽权证价格-行权价格×行权比例+标的资产价格×行权比例)/(标的资产价格×行权比例)×100%

扩展资料:

举例说明

某认购权证的行权价50元,权证现价1元,正股现价45元,行权比例1:1。带入公式得,该认购证的溢价率是1.3%,也就是说,如果投资风持有这个股票一直到到期卖出,这个正股必须上升至少1.3%,该投资者才可以保本。

溢价率反映了权证持有者面临的风险,因而是衡量权证投资风险的一个重要指标。在其它条件相同的情况下,如果认购证溢价率越高,其行权时的打和价就越高,因而标的资产的价格需较现价上涨较大幅度才能保本。

如果认沽证溢价率越高,其行权时的打和价越低,因而标的资产的价格要较现价下跌较大幅度才能保本。因此,溢价高的权证持仓风险也高。

通常来说,剩余天数多的权证溢价率较高,剩余天数少的权证溢价率较低。因而在通过溢价率分析权证的投资风险时,权证应具有相近的剩余天数。

深度价外的认沽权证表现出了如下的几个主要特点:

a、溢价率较高:由于这批深度价外认沽权证理论价格为0,并且短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小。因此,这批深度价外认沽权证只余下时间价值。所以,其溢价率较高,大部分在40%以上;

b、对正股的表现极不敏感:同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小,因此其走势表现基本与正股无关;

c、价格较稳定,呈现出缓慢下滑的态势:随着时间流逝,权证的时间价值在减少。因此,溢价就是比原来的价格高,高多少用百分比表示就是溢价率。其实就是涨幅。新股星期六发行价为18元,上市首日涨幅最小,所以溢价率最低。

环球青藤友情提示:以上就是[ 溢价率是什么意思? ]问题的解答,希望能够帮助到大家!

溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据。

溢价率越高,投资者如要达到盈亏平衡,对标的资产价格向投资者有利方向变动幅度的要求越高,风险也越高。简单而言,投资者可以将溢价率视为投资成本之一。

溢价率计算公式:

认购权证溢价率=(认购权证价格+行权价格×行权比例-标的资产价格×行权比例)/(标的资产价格×行权比例)×100%

认沽权证溢价率=(认沽权证价格-行权价格×行权比例+标的资产价格×行权比例)/(标的资产价格×行权比例)×100%

扩展资料:

举例说明

某认购权证的行权价50元,权证现价1元,正股现价45元,行权比例1:1。带入公式得,该认购证的溢价率是1.3%,也就是说,如果投资风持有这个股票一直到到期卖出,这个正股必须上升至少1.3%,该投资者才可以保本。

溢价率反映了权证持有者面临的风险,因而是衡量权证投资风险的一个重要指标。在其它条件相同的情况下,如果认购证溢价率越高,其行权时的打和价就越高,因而标的资产的价格需较现价上涨较大幅度才能保本。

如果认沽证溢价率越高,其行权时的打和价越低,因而标的资产的价格要较现价下跌较大幅度才能保本。因此,溢价高的权证持仓风险也高。

通常来说,剩余天数多的权证溢价率较高,剩余天数少的权证溢价率较低。因而在通过溢价率分析权证的投资风险时,权证应具有相近的剩余天数。

深度价外的认沽权证表现出了如下的几个主要特点:

a、溢价率较高:由于这批深度价外认沽权证理论价格为0,并且短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小。因此,这批深度价外认沽权证只余下时间价值。所以,其溢价率较高,大部分在40%以上;

b、对正股的表现极不敏感:同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小,因此其走势表现基本与正股无关;

c、价格较稳定,呈现出缓慢下滑的态势:随着时间流逝,权证的时间价值在减少。因此,溢价就是比原来的价格高,高多少用百分比表示就是溢价率。其实就是涨幅。新股星期六发行价为18元,上市首日涨幅最小,所以溢价率最低。

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溢价率计算公式:

认购权证溢价率=(认购权证价格+行权价格×行权比例-标的资产价格×行权比例)/(标的资产价格×行权比例)×100%

认沽权证溢价率=(认沽权证价格-行权价格×行权比例+标的资产价格×行权比例)/(标的资产价格×行权比例)×100%

扩展资料:

举例说明

某认购权证的行权价50元,权证现价1元,正股现价45元,行权比例1:1。带入公式得,该认购证的溢价率是1.3%,也就是说,如果投资风持有这个股票一直到到期卖出,这个正股必须上升至少1.3%,该投资者才可以保本。

溢价率反映了权证持有者面临的风险,因而是衡量权证投资风险的一个重要指标。在其它条件相同的情况下,如果认购证溢价率越高,其行权时的打和价就越高,因而标的资产的价格需较现价上涨较大幅度才能保本。

如果认沽证溢价率越高,其行权时的打和价越低,因而标的资产的价格要较现价下跌较大幅度才能保本。因此,溢价高的权证持仓风险也高。

通常来说,剩余天数多的权证溢价率较高,剩余天数少的权证溢价率较低。因而在通过溢价率分析权证的投资风险时,权证应具有相近的剩余天数。

深度价外的认沽权证表现出了如下的几个主要特点:

a、溢价率较高:由于这批深度价外认沽权证理论价格为0,并且短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小。因此,这批深度价外认沽权证只余下时间价值。所以,其溢价率较高,大部分在40%以上;

b、对正股的表现极不敏感:同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小,因此其走势表现基本与正股无关;

c、价格较稳定,呈现出缓慢下滑的态势:随着时间流逝,权证的时间价值在减少。因此,溢价就是比原来的价格高,高多少用百分比表示就是溢价率。其实就是涨幅。新股星期六发行价为18元,上市首日涨幅最小,所以溢价率最低。

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某认购权证的行权价50元,权证现价1元,正股现价45元,行权比例1:1。带入公式得,该认购证的溢价率是1.3%,也就是说,如果投资风持有这个股票一直到到期卖出,这个正股必须上升至少1.3%,该投资者才可以保本。

溢价率反映了权证持有者面临的风险,因而是衡量权证投资风险的一个重要指标。在其它条件相同的情况下,如果认购证溢价率越高,其行权时的打和价就越高,因而标的资产的价格需较现价上涨较大幅度才能保本。

如果认沽证溢价率越高,其行权时的打和价越低,因而标的资产的价格要较现价下跌较大幅度才能保本。因此,溢价高的权证持仓风险也高。

通常来说,剩余天数多的权证溢价率较高,剩余天数少的权证溢价率较低。因而在通过溢价率分析权证的投资风险时,权证应具有相近的剩余天数。

深度价外的认沽权证表现出了如下的几个主要特点:

a、溢价率较高:由于这批深度价外认沽权证理论价格为0,并且短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小。因此,这批深度价外认沽权证只余下时间价值。所以,其溢价率较高,大部分在40%以上;

b、对正股的表现极不敏感:同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小,因此其走势表现基本与正股无关;

c、价格较稳定,呈现出缓慢下滑的态势:随着时间流逝,权证的时间价值在减少。因此,溢价就是比原来的价格高,高多少用百分比表示就是溢价率。其实就是涨幅。新股星期六发行价为18元,上市首日涨幅最小,所以溢价率最低。

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a、溢价率较高:由于这批深度价外认沽权证理论价格为0,并且短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小。因此,这批深度价外认沽权证只余下时间价值。所以,其溢价率较高,大部分在40%以上;

b、对正股的表现极不敏感:同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小,因此其走势表现基本与正股无关;

c、价格较稳定,呈现出缓慢下滑的态势:随着时间流逝,权证的时间价值在减少。因此,溢价就是比原来的价格高,高多少用百分比表示就是溢价率。其实就是涨幅。新股星期六发行价为18元,上市首日涨幅最小,所以溢价率最低。

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